Referenzen

Referenz- und Musterprojekte

  1. Analyse und Bewertung von Geschäften in einfache und exotische Devisenoptionen
    • Gutachten zur finanzmathematischen Bewertung von derivativen Finanzinstrumente (plain vanilla und exotische Optionen) auf Wechselkurse in verschiedenen Währungen (rates and cross rates); Berechnung der Fair Values mithilfe der Optionspreistheorie; Ermittlung der Gewinn-/Verlustszenarien
  2. Managed Future Account
    • Gutachten bezüglich der komplexen Veranlagung in Managed Accounts (gemeinschaftlicher Geldverwalter in Termin- und Optionsgeschäften) zur Beurteilung des Investments in Phoenix Kapitaldienst GmbH
  3. Verwaltung von Mündelgeldern durch Erziehungsberechtigte
    • Gutachten zur Beurteilung der Eignung einer Wachstumswandelschuldverschreibung gemäß den Grundsätzen wirtschaftlicher Vermögensverwaltung (GWV) als Mündelgeld im Sinne der österr. §§230 ABGB ff
  4. Verluste bei Aktieninvestment in der Technologie- und New Economy Branche
    • Gutachten zur Analyse des Risikogehalts von Aktien in der Technologie- und New Economy Branche basierend auf der herrschenden Kapitalmarkttheorie; Betrachtung der anleger- und anlagegerechten Vermögensverwaltung
  5. Verluste im Investment in Kaufoptionsschein auf Aktien (Derivategeschäfte)
    • Gutachten zur finanzmathematischen Bewertung von Kaufoptionsscheinen (Call Warrants) auf Aktien, Berechnung der Fair Values mithilfe der Optionspreistheorie; Findung einer Volatilitäts Skew
  6. Verluste im Verkauf von Put-Optionen und Financial Futures auf Indices
    • Analyse und Risiko- Szenarien von Geschäften in börsengehandelte Put-Optionskontrakte und Financial Futures auf den Deutschen Aktienindex (DAX©)
  7. Verwaltung von Mündelgeldern im Rahmen einer professionellen Vermögensverwaltung
    • Gutachten zur Analyse des Anlegerprofiles eines Mündel hinsichtlich Sicherheit, Ertrag und Liquidität auf Basis aktueller kapitalmarkttheoretischer Fundierung zur Beurteilung einer professionellen Vermögensverwaltung von Mündelgeldern
  8. Geschlossener Schiffsfonds
    • Gutachten und Beurteilung der Beteiligungskonstruktion in Form eines Treuhandvertrages einer Kommanditgesellschaft. Analyse und Beurteilung basierend auf der herrschenden Kapitalmarkttheorie; Betrachtung der anleger- und anlagegerechten Vermögensverwaltung
  9. Vermögensverwaltung in Pensionskassen
    • Beratung der Vermögensverwaltung von Pensionsgeldern im Sinne der strategischen- (SAA) und taktischen Asset Allokation (TAA); Ausarbeitung von materiellen Pensionskassen- Verträgen; Implikationen für eine Betriebsvereinbarung (BV). Beurteilung der Entscheidungsdeterminanten zum Mindestertrag, der Mindestertrags-rücklage (MERL) und der Optierung (MERL Opting In/Out) gemäß Pensionskassengesetz (PKG). Evaluierungen der Implikationen
  10. Callable Snowball Floater Obligation
    • Analyse und Bewertung eines Investment in Callable Snowball Floater Obligationen. Beurteilung der Risikoadäquanz in Relation zu einem Anlegerprofil
  11. Derivative Finanzinstrumente, Swaps, Devisenoptionen
    • Analyse und Bewertung von einfachen und komplexen, derivativen Finanzinstrumente. Beurteilung der Risikoadäquanz in Relation zu einem Anlegerprofil
  12. Fremdwährungskredite
    • Analyse und Bewertung der Aufnahme von Kredite in fremder Währung, Beurteilung des Währungs- und Zinsrisikos und des Tilgungsträgers
    • Analyse und Bewertung des Fremdwährungsrisikos und der dabei wirkende Hebelwirkung. Beurteilung der Eignung zur Hausfinanzierung. Darstellung der Kostenkomponenten bei Fremdwährungskredite. Beurteilung der Eignung von „stop loss – Aufträge“ zur Risikominimierung in turbulenten Marktsituationen.
  13. Immobilien Aktien
    • Gutachten zur Analyse des Risikogehalts von Aktien und Aktien- Zertifikate in der Immobilien Branche basierend auf der herrschenden Kapitalmarkttheorie; Betrachtung der anleger- und anlagegerechten Vermögensverwaltung
  14. Kombiniertes Finanzierungs- und Veranlagungskonzept
    • Beurteilung einer Finanzierung in fremder Währung (CHF, JPY) und der Veranlagung in Lebensversicherungen, Investmentfonds und Immobilienaktien, die als Tilgungsträger dienen, auf deren Erfolgsträchtigkeit.